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原标题:按资产规模计在全球CTA基金中排名第一,该策略

浏览次数:157 时间:2019-10-02

  华宝兴业基金相关人士表示,元盛目前管理着超过290亿美元资产,按资产规模计在全球CTA基金中排名第一,其香港子公司元盛资产管理有限公司自成立开始,就对中国市场进行分析研究。随着双方合作的启动,2012年8月,华宝兴业已成功发行华宝兴业管理期货“元盛一号”资产管理计划,该专户将主要运用元盛开发的中国多元化投资策略,进行期货的量化趋势投资,分散投资于国内四大期货市场上流动性较强的约20个期货品种,同时辅以一定的现金管理。

  CTA基金,也称为管理期货基金,是通过投资于全球期货市场、远期及期权市场以追求盈利的基金组织形式,最早源于商品期货,目前投资领域已扩展到几乎所有的期货品种。根据Barclay Hedge统计,2001年全球CTA基金资产合计413亿美元,到2011年则达到了3,146亿美元,10年间增长近7倍。CTA基金通过期货灵活的做多或做空以及使用资金杠杆,令其有机会在传统资产表现不佳时盈利。

  证券时报记者 程俊琳

  证券时报记者 程俊琳

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  上海一位基金公司专户业务负责人告诉证券时报记者,专户产品可以投资商品期货,为创新带来新的着力点,基金公司也急切需要成熟的交易策略指导日后投资。同时,外资资产管理公司有发展客户以及规模扩张的需要,中国市场的财富积累使他们加速进入寻找商机。

  华宝兴业基金近日牵手全球资产管理规模最大的CTA(商品交易顾问)基金公司——元盛资产的子公司,双方建立期货投资技术合作关系,着手在国内期货市场投资及基金专户产品开发等领域展开深入合作。

  事实上,作为在全球CTA策略投资界(微博)颇具有口碑的资产管理公司,元盛资产进入中国反映了外资机构对内地期货市场的热情。

  □本报记者 田露

  元盛主要通过多元化策略管理旗下资产。该策略分散投资于全球120多个期货及远期市场,利用系统化的投资方法建立多空仓位,跟踪市场的中长期趋势。元盛CTA基金成立14年来,平均年化收益率达到16%,有13年实现盈利,仅2009年亏损4.6%,2008年全球股灾时仍实现了21%的正收益;年化波动率低于全球股票市场的平均波动率,回报与股票、债券等资产的长期关联度接近0,从而可以成为分散投资风险、优化组合回报的有效工具。

  外资掘金国内市场

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  证券时报记者了解到,期货的量化趋势投资是一种技术分析型的投资系统,通过对金融市场数据(如价格和交易量)进行分析,利用市场趋势来获利,是海外CTA基金运用最为广泛的主流投资策略。该专户产品跟踪中长期趋势,如预期某期货品种价格上涨,则建立其多头仓位;如预期价格下跌,则建立空头仓位;跟踪每日市场数据,通过计算决定在特定风险下应如何调整多空仓位以达到利润最大化。

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按资产规模计在全球CTA基金中排名第一,该策略分散投资于全球120多个期货及远期市场。分享到:

  事实上,基金公司一直在专户业务上进行着绝对收益的尝试。一位专户负责人透露,除前期国投瑞银基金(微博)公司的几单专户业务外,目前至少还有包括海富通、华宝兴业、华富、汇添富等多家基金公司有意拓展绝对收益产品市场。

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